индекс страха

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Сегодня хотим обсудить с вами тему методов хеджирования  (защиты) от падения рынка на основе покупки ЕТФ фонда на индекс страха VIX. В спокойные времена про него вспоминают редко, но как только рынок начинает трясти, многие инвесторы ищут «быструю защиту» и наталкиваются именно на эти фонды. Кажется, что это удобный способ переждать бурю, но на деле они таят в себе риски, о которых стоит знать заранее. 

🔹 Что это
Фонды на индекс волатильности VIX (ETF и ETN) дают инвесторам возможность зарабатывать на изменениях «индекса страха». VIX показывает ожидания рынка по колебаниям акций S&P 500: когда всё спокойно, он низкий, а во время кризисов и паники резко растёт.

🔹 Как их используют
Главная идея — страхование портфеля. Если акции начинают падать, такие фонды часто растут и компенсируют часть убытков. Для инвестора это может быть простой способ снизить риск резкой просадки, не продавая бумаги из портфеля.

( Читать дальше )

📉 ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОБИЛ 2500

• Индекс Мосбиржи в среду 27 ноября опускался до 2431 пунктов – это стало минимальным значением с марта 2023 года. Пробитие уровня в 2500 пунктов стало очень важными с технической и психологической точки зрения событием. Сложилось сразу несколько причин для такого падения: негатив по геополитике, данные по инфляции, ожидание повышения ключевой ставки, а также сработавшие маржин-коллы.

• Моё мнение – текущее движение рынка похоже на так называемую «капитуляцию» или финальную распродажу. Как я и говорил, после столь стремительного падения стоило ожидать отскок рынка, что в итоге и произошло – сейчас индекс Мосбиржи вернулся к уровню 2570 пунктов. Подробнее про индекс Мосбиржи писал в этом посте: t.me/raptor_capital/180 , мои действия описал здесь t.me/raptor_capital/181 .

💲 ДОЛЛАР ПО 113 РУБЛЕЙ

• Также в среду 27 ноября на международном рынке Forex курс доллара превышал 113 рублей. Всего за сутки рубль упал на 8%, падение за месяц составило 16%.

( Читать дальше )

На графике представлен индикатор RVI, который в народе называют как «Индекс страха» (данный график можно посмотреть по ссылке: https://www.moex.com/ru/index/RVI/technical).

«Индекс страха» прозвали так, потому что он отвечает за общее настроение на бирже и прямо пропорционален ожиданиям участников рынка, т.е.:

— если RVI растёт, то жди падения рынка акций;

— если RVI падает, то рынок акций растёт.

На графике отметил наиболее важные пики с 2020 года по ноябрь 2024 года:

— март 2020 = начало массовой пандемии COVID-19 и массовых ограничений, максимум RVI = 129,05;

— февраль 2022 = начало СВО, максимум RVI = 138,61;

— март 2022 = временное прекращение торгов на российских биржах, максимум RVI = 169,96;

— сентябрь-октябрь 2022 = начало мобилизации, максимум RVI = 83,34.

Что же происходит сейчас в ноябре 2024 года и что говорит RVI?

Из-за обострения ситуации, связанной с началом применения ракет большой дальности, рынок отреагировал падением, в то время как, «Индекс страха» начал вновь движение вверх и пока остановился на отметке чуть ниже «50».

( Читать дальше )

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

 

📌 $IRUS — основной индекс, за которым идут большинство акций

 

Завершилась неделя, которая запомнилась очередным повышением ключевой ставки. По словам Центрального банка, они не наблюдают ожидаемого замедления инфляции и готовы продолжить повышать ставку, если не будут зафиксированы признаки её снижения. Рынок отреагировал на данные заявления логичной коррекцией.

Как на это реагировать? Мы уже высказывали своё мнение на канале тут и тут. Однако, если говорить о ближайших перспективах, то на следующей неделе нас ждут важные данные по уровню безработицы и индексу производственной активности. Эти показатели позволят нам заглянуть немного вперёд и оценить, как развивается экономика в стране. По безработице ожидаем сохранения прежних значений, а по PMI продолжения снижения активности.

( Читать дальше )

📈«Индекс страха» VIX, рассчитываемый Чикагской биржей опционов, взлетел до времени начала пандемии 2020 года

VIX — это индекс в реальном времени, созданный Чикагской биржей опционов и в настоящее время поддерживаемый Cboe Global Markets.





В качестве важного индекса для инвесторов, VIX обеспечивает количественную оценку настроений инвесторов и текущего рыночного риска. Реальность волатильности может повлиять на ваш доход, поэтому инвесторы должны знать, как реагировать.

Индекс волатильности имеет обратную зависимость от индекса S&P 500. Таким образом, когда цены SPX падают, VIX имеет тенденцию расти. Обратное также является обычным явлением, хотя это может происходить не всегда.

Фондовый рынок считается периодом низкой волатильности, когда VIX находится на уровне 12 или ниже. Напротив, высокая волатильность ожидается, когда VIX больше 20. Ясно, что если VIX больше 30, рынки сильно встревожены, а значение выше 50 считается «кризисным».

Инвесторы, наблюдающие за VIX, должны предвидеть большие колебания цен на фондовом рынке по мере роста VIX. И наоборот, инвесторам следует ожидать относительно стабильных рыночных цен при низком VIX.

( Читать дальше )

VIX – индекс волатильности, который еще называют индексом страха. Мало кто знает, VIX вдохновил Роберта Харриса на книгу «Индекс страха» — бестселлер 2011 года о хедж-фонде под названием Vixal-4, управляемом искусственным интеллектом. 

На прошлой неделе VIX (CBOE Volatility Index) завершил серию из 1137 торговых дней, в течение которых VIX закрывался выше 12.

 

( Читать дальше )

Всего пару месяцев назад инвесторы фондовых рынков в США и Европе демонстрировали почти полное отсутствие беспокойства по поводу рисков. Однако по иронии судьбы, именно в такие моменты инвесторам следует быть наиболее осторожными. На сегодняшнем графике видно, когда наиболее вероятны всплески волатильности.

На первый взгляд, чрезвычайно низкая волатильность на финансовых рынках может показаться долгожданным событием для инвесторов.

Никаких мучительных торговых дней, бессонных ночей и т. д.

25 марта заголовок Wall Street Journal гласил:

Почему фондовый рынок в последнее время так спокоен?

В то время показатели волатильности рынка упали до уровней, не наблюдавшихся с 2018 года. И всего за несколько дней до этого заголовка индекс Доу-Джонса достиг рекордного уровня.

По иронии судьбы, как только крупное финансовое издание прокомментировало отсутствие волатильности, волатильность затем начала расти.

Вот более свежий заголовок («Marketwatch», 15 апреля):

Спрос на ставки на волатильность взлетел до шестилетнего максимума, поскольку «индикатор страха» Уолл-стрит достиг пика в 2024 году.

( Читать дальше )

Друзья,

В этом ролике за 9 минут рассказываю о том, как оценить настроение рынка,
Как измерить страх
почему держу много нефтегазовых акций и как заработал 100% за год на фонде на свои
(доходность по срочке считаю отдельно).
И как заработал на валютных неэффективностях.

Размышляю,
почему больше растут именно голубые фишки и
почему Лукойл выкупают даже на новостях о смерти председателя совета директоров (второй раз за 2 года).

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно
(+90% с начала года на фондовом рынке на свои, без плечей,
+100% с ноября 2022г., доходность ФОРТС считаю отдельно).

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Уже сегодня ИИ-модели используются бизнесом и пользователями на повседневной основе, разрабатываются и выходят новые нейросети.

Рекомендую сериал про то, как может использоваться искусственный интеллект в трейдинге. Самый известный пример из жизни – инвестфонд BlackRock с технологической платформой «Аладдин».

Индекс страха (2022)

Компьютерный гений Александр Хоффман вместе с лучшим другом Хьюго Квери создают трейдинговую модель, основанную на искусственном интеллекте. Система осуществляет виртуальные торги на фондовых биржах и обещает заработать миллионы, используя страх и поведение игроков. Но ситуация выходит из-под контроля, и ИИ обращается против своего создателя.



Фрагмент из сериала:

( Читать дальше )